中国商业银行成本效率研究

  摘要:土地奇纳河13家商业银行的消息,从2001到2010,用随机远期动态剖析法计算成本功效,并对冲击力银行功效的次要混乱停止了剖析。。成果开展,银行衡量、产权机构、资产充足的率和不良借出率的四进行控告标。
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关键词:商业银行 成本功效 随机远期动态用土覆盖
从大众化的观念动身,成本功效映像了银行把持成本的粗制滥造率。,它是银行经纪功效的要紧目标。。银行的成本功效越高。,具有较好的去市场买东西竟争能力和事情粗制滥造率。。故,成本功效一直是商业银行关怀的定中心经过。。国际的默想次要集合在计划银行成本功效的评价上,对银行成本功效内生冲击力混乱的剖析缺乏。就银行成本功效可能性次要冲击力混乱的确证默想说起,对产权机构冲击力的方针决策每个人划一。,如此等等混乱,如资产衡量、资产充足的率、眼前对NPL的默想减去。,并受范本大块和方式的意见分歧冲击力。,在证件中有意见分歧的尾声。。故,为了更进一步的认识我国商业银行把持成本的使习惯于并更体系地思索多个可能性次要冲击力混乱对我国商业银行成本功效的冲击力力,本文根据我国13家商业银行更长的时间区间(2001—2010年)的面板消息,运用SFA用土覆盖剖析我国商业银行成本功效的情形连同其变异的堆积成堆,并建造非功效的冲击力混乱变量回归方程综合考察7个可能性的次要目标对银行成本功效的功能。
一、建造用土覆盖
土地我们的运用的消息特征,鉴于意见分歧时间、意见分歧银行等混乱会冲击力银行I的成本功效,本文采用了巴特斯和Coel提名的随机远期动态用土覆盖。。成本有或起作用依从的处置多个出口。,并映像技术进步的冲击力。,在该用土覆盖中,教导技术进步的时间堆积成堆项是ADDE。。末尾的有或起作用电视节目的总安排是:
用土覆盖切中要害TC、w、Y区别对待代表总成本。、入伙价钱与产出;FJ教导冲击力功效的混乱。i=1,…I;t=1,…T。VIT在N(0)中是孤独散布的,σ2v );Uit在非负障碍物中也孤独散布。,σ2u ),孤独于VIT。。UIT代表成本低功效。,表达对我银行的负面冲击力,冲击力越大,成本效益越低。
二、消息源和变量明确
本文拔取2001—2010年度我国的13家商业银行作为剖析抱反感,包罗奇纳河商业银行、奇纳河农业银行、奇纳河银行、奇纳河建设银行、交通银行、中国国际信托花费公司、华夏银行、民生银行、广东开展银行、深圳开展银行、招商银行、福建兴业银行银行、上海浦东国际机场开展银行。这13家银行的衡量和目标可以更好地地代表德文银行。。整体消息正方形于中肯的年份的《奇纳河堆积合乎情理年鉴》中各商业银行的财务状况表和损益计算书和各大商业银行的互相牵连年份的年报。要点是1亿元。。
入伙产出进行控告的明确,本文将中间人法与资产法相使结合。,次要参考证件是卢PIN。、文颖(2010)决定可贷资产、 人力资产和有要紧性资产的价钱是花费的。,借出、花费和建立互信关系和非利钱支出是产出变量。。思索到国际四处走动的奇纳河商业银行功效冲击力混乱的大众化的观念和确证尾声还未队形一致的评价,土地商业银行的经纪特征,选择7个变量,如资产大块。。 资产衡量; 固定资产比;自己的事物典型; 资产充足的率;不良借出率; 非利钱支出攀登; 技术进步率。上述的7个冲击力混乱的互相牵连性剖析标示:, 这7个变量当中的互相牵连性绝对较低。,回归用土覆盖不见得使遭受下场的多重的共线形的。。成本功效是绝对功效。,SFA用土覆盖只剖析方针决策单元当中的绝对意见分歧。,并默想形成这种意见分歧的详细功能。,故, SFA用土覆盖用不着包罗所大概变量。。甚至缺陷要紧变量, SFA用土覆盖不见得使遭受整体剖析成果的鲁棒性差。。
三、确证剖析
(1)用计算机计算成果
1、功效用计算机计算
本文的消息属于面板消息。,在障碍物NORMA技术无法律效力项的必要的下,运用边 运用Vordon 4.1软件估量随机远期动态粗制滥造F,粗制滥造有或起作用AR 23个参量的自明性考验成果,A2,B1,B2等在1%级具有13个参量。,A3,C33,D23和如此等等3个参量均为5%级自明。,剩的7个参量是弱的或自明的。。由于这些目标具有现实意义。,经过自明性考验,半品脱从一边至另一边的用土覆盖是意思是的。。GAM=的变异率标示成本偏向是联系D。。在零万一下(Gamma=0)记录的LR值是,宏大于x2散布在1%自明程度下的临界值,故,上述的用土覆盖是无效的。,成本无能的项U在。,解说奇纳河商业银行成本低功效的在。。
经过参量的用计算机计算和用土覆盖考验无效后,用建造的SFA用土覆盖更进一步的剖析。,使用对数似然L求截尾的万一, 开除在杂多的万一下不要紧的变量,记录具有解说粗制滥造率的项,按照表现(2)计算记录的成本功效成果在表1中举办。
2、冲击力混乱用计算机计算
根据表现(3),对7个可能性冲击力混乱停止回归剖析,存在回归成果如表2:
(二)功效及其冲击力混乱
1、功效剖析
从表1看,奇纳河13家商业银行的成本功效可以是,在战利品年,成本功效的散布搜索是,],在内侧地,成本极小值的是奇纳河农业银行。,2010是招商银行。。土地表1的末尾三年中间值,我们的可以留心,奇纳河商业银行中间成本功效稳步上涨。国有银行的成本功效略在昏迷中做银行的成本功效,但2008后,国有银行成本功效的绝对比为G。,这标示在过来的三年里,国有银行采用的搭上把持成本的办法是立刻的。在2003至2005间,商业银行的成本功效出现出必然的波动性。。
2、冲击力混乱剖析
从表2的回归成果,我们的可以留心,F值在1%程度自明。,R2 大概1,实验值约为2。,这标示用土覆盖的回归成果根本契合请求。。用土覆盖切中要害非功效进行控告的冲击力混乱由,4个冲击力混乱是资产衡量。、“产权机构”、资产充足的率与不良借出率。在内侧地,资产衡量和资产充足的率系数均为正。,这标示资产衡量和资产充足的率这两个变量。。就是,商业银行的资产越大。、资产越充足的,成本效益绝对较好。,由此阐明了商业银行的做大做强连同资产充足的率的有节制的上涨对成本功效的上涨容器以起到积极功能。产权机构和不良借出率的系数是使作废的。,这阐明了产权机构和非产权机构这两个变量。。这就阐明,商业银行股权多元主义改革、引入境外战术花费和上涨银行风险把持粗制滥造率在大众化的观念上都对上涨银行成本功效有身体前部冲击力。用土覆盖中,固定资产比率和技术进步率是,但t考验没经过。,阐明固定资产攀登与技术发明,但胜利不自明。。非利钱支出攀登系数为负,阐明,非信贷事情对把持束缚获利没自明冲击力。
四、尾声
从2000到2010,奇纳河商业银行的成本功效在上涨。,但它们都是无能的的。,管排间的的中间成本功效差距刚刚。,次要集合在,]当中。在自己的事物银行,招商银行的成本效益最好。,美国广播公司是最差的。。股份制商业银行的中间成本功效高于t,但近三年来,国有商业银行的成本功效,商业银行的成本功效有较自明的辐合堆积成堆。“资产衡量”、“资产充足的率”、“产权机构”和“不良借出率”是冲击力我国商业银行成本功效的要紧合算的变量,更进一步的上涨商业银行把持成本的粗制滥造率。,可以从以下三个面貌停止改善。:一、上涨商业银行衡量,显著地股份制商业银行衡量,做大做强,运用衡量的积极功能,上涨把持成本的粗制滥造率。二、更进一步的扩展四大国有企业股份制改革,上涨非国有银行比率。经过股权多元主义改革、有节制的引进往国外的战术花费、经过名次命运注定股权上涨银行把持成本的功效。三、提高不良借出接管,商业银行不良借出率的无效把持,上涨银行资产上流社会的。
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(李尚发,出生于1987,湖北黄石人,西北农林理工科大学理学硕士。默想标的目的:合算的=mathematics。刘莹周,出生于1964,陕西汉中人,西北农林理工科大学兼职教授。默想标的目的:堆积=mathematics与最使尽可能有效大众化的观念

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